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Van Tharp的研究:评价一个交易系统的标准交易次数一百次,一百个【抽样】的均值与标准差的比大于0.25就是一个好的交易系统,然后他用蒙特卡罗法模拟一万次实验(每个实验是100次交易),在这个交易中变换仓位(也就是仓位风险占资产的百分比),通过模拟交易,得出最佳仓位(盈利概率与亏损概率差最大),最大盈利的仓位设置,以及最保守仓位(例如亏损百分之五十的概率小于1%),当然还有其它指标。因此,他用模拟交易证实了股市的名言:仓位控制最重要。用Van的话说,仓位控制是达到交易目标的手段。 (谈股论金)  426次阅读

作者: 伍点墨 @, 发表于: 2017-01-16 (2676天前) @ 伍点墨

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